Парный трейдинг на фортс и форекс: что это такое, индикаторы

Этот процесс позволяет усовершенствовать вашу стратегию, выявить потенциальные недостатки и укрепить уверенность в вашем подходе. В стратегии реверсии к среднему трейдеры предвидят, что цены двух связанных активов в конечном итоге вернутся к их среднему отношению. Могут быть использованы стратегия хедж-фондов техники управления рисками, такие как приказы стоп-лосс, для ограничения потенциальных убытков. Выбор инструментов для парного трейдинга на Форекс происходит по тому же принципу, что и на фондовом рынке.

Понимание индикатора Коппока: подробное руководство

Некоторые тандемы мы уже предлагали вашему вниманию в предыдущих частях статьи. Повторяться не будем, и посмотрим другие инструменты товарного и фондового рынков. Чтобы рассчитать корелляцию торгуемых активов, необходимо специальное программное обеспечение. После добавления индикатора на график дельты GBP/USD и AUD/USD можно будет увидеть сигналы, которые дает нам его выход за границы полосы Боллинджера. Существуют разные способы расчета спреда, немного различающиеся по конечному результату.

AST Concept Studio – Лучший советник на Форекс

Он дает возможность минимизировать риски в случае возникновения непрогнозируемых изменений цены и хорошо подходит для хеджирования. Стоит отметить, что сам по себе парный трейдинг не является той волшебной формулой, с которой доход становиться гарантирован – это рынок Форекс и он порой бывает непредсказуем. Поэтому используя стратегию необходимо всегда учитывать риски и следить за убытком.

• Если он будет попадать в нужный нам диапазон, то мы сможем воспользоваться выбранной паров активов.
• Когда два актива имеют положительную корреляцию, это означает, что их цена движется в одном направлении.
• Однако, в отличие от классического арбитража, статистический арбитраж не подразумевает получения безрисковой прибыли.
• Заметим, что по умолчанию в индикаторе заданы апрельские контракты инструментов зернового рынка.
• Как видим на рисунке выше графики пар GBP/USD и AUD/USD двигаются практически одинаково.
• Принцип сделки остается тем же – покупается перепроданный инструмент, а продается перекупленный.
• Золото и серебро, нефть и бензин, а также многие валютные пары взаимосвязаны.

Какие стратегии предполагает парный трейдинг

Предложенный нами метод намного точнее и эффективнее, чем установление корреляции “на глаз”. Парный трейдинг – одна из самых безопасных и относительно легких стратегий торговли на Форекс. Изначально ее создание приписывают математикам компании Morgan Stanley. Заметим, что по умолчанию в индикаторе заданы апрельские контракты инструментов зернового рынка.

Открытие торгового счета Форекс

Нейтральность стратегии по отношению к рынку означает, что прибыльность стратегии не зависит напрямую от направления движения цены отдельного инструмента. Достигается это путем создания хеджирующей позиции между двумя и более инструментами, прибыль и убытки которых компенсируют друг друга. Когда вы покупаете опцион, вы платите продавцу опциона премию за право купить или продать валютную пару. Ваш опцион колл будет просрочен, если на момент истечения валютный курс ниже цены исполнения. Точно так же ваши опционы пут будет просрочен, если обменный курс выше цены исполнения по истечении срока действия.

+611,64% по EUR/JPY — Тест стратегии форекс «Ж/Д»

Например, так, как показано на рисунке ниже, где представлены инструменты российского фондового рынка. В окне верхнего индикатора отображаются ценовые линии акций Газпрома, Лукойла, Роснефти, Норникеля, Сбербанка и Сбербанка-ПР. Первый шаг в парном трейдинге – выбор пар, которые проявляют сильную корреляцию.

Только в банковском сегменте представлено более 3000 ценных бумаг. Для отбора коррелирующих активов целесообразно использовать скринеры акций. Большинство ценных бумаг входят в состав ETF, которые тоже применяются для парного трейдинга. Можно увидеть, что при покупке спрэда по сигналу 1 (Buy GBP/USD, Sell AUD/USD) можно получить прибыль до момента пересечения графика дельты со средней линией полосы Боллинджера. В точке 2 сигнал будет уже обратным и нужно будет разворачивать сделки по спреду, т.е.

Для форекс трейдинга доля каждого инструмента рассчитывается исходя из стоимости пункта. Когда стоимость пункта одинакова для обеих валютных пар, то все просто – сделки открываются одинаковым объемом. Например, стоимость пункта для пары EURUSD в сделке объемом 1 лот, равна $10, для пары USDJPY на данный момент $9,14. Чтобы обеспечить необходимый паритет, объем сделки по паре доллар – йена должен быть в 1,09 (10/9,14) раз больше объема пары евро – доллар.

Учитывая историю движения активов, можно предположить, что цены должны вернуться к прежней зависимости в будущей перспективе. Поэтому покупается актив, который подешевел, и продается актив, который подорожал. Здесь не столько важно, в каком направлении пошел отдельно взятый инструмент, а более важно, чтобы спред вернулся к нулю. Пример сильной корреляции – акции технологического сектора AMAT и TER.

Для расчета спреда между двумя инструментами мы будем использовать сервис TradingView. В итоге, для нас абсолютно неважно в каком направлении пойдет отдельный инструмент. Для нас важно, чтобы они сошлись, то есть их спред вернулся к нулю. При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях.

Корреляция или зависимость варьируется в пределах диапазона от -1 до 1. Уровень корреляции в диапазоне от -0,5 до 0,5 является низким и не подходит для использования в торговле. Естественно, чем дальше коэффициент корреляции отодвигает от диапазона между -0,5 и 0,5, тем эффективнее будет торговля. Они отличаются рисками, доходностью, универсальностью для всех видов активов или же жесткой привязкой к конкретному инструменту. Объединяет все стратегии зависимость их доходности от изменений на рынке.

Закрывать старые на покупку и открывать новые на продажу спрэда (Sell GBP/USD, Buy AUD/USD). Как видим, график дельты не пошел ниже средней линии полосы Боллинджера. Если закрыть сделки на середине, то можно получить хороший доход по AUD/USD и небольшой убыток по GBP/USD.

Рыночные условия, такие как волатильность и ликвидность, необходимо учитывать при входе и выходе из сделок. Кроме того, установка соответствующих уровней стоп-лосс и целей прибыли может помочь управлять риском и обеспечить дисциплинированный трейдинг. Торговля парами может служить эффективным инструментом в диверсификации портфеля. Торговля парами обеспечивает дополнительный источник альфы, независимо от движений на более широком рынке. Эта стратегия больше подходит для среднесрочного инвестирования, чем для спекуляций. Портфель из нескольких пар ценных бумаг с большей вероятностью приведет к положительному балансу средств инвестора со статистически меньшим риском.

О других стратегиях хеджирования можно прочитать в нашей статье. Выбирая активы для парного трейдинга, трейдер отыскивает инструменты, с исторически сильной корреляцией. В определенный момент наблюдается нарушение привычной зависимости, образуется расхождение ценового движения (спред).

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.